В фильме «С холода» зрители знакомятся с Дженни, бывшим агентом КГБ, которая оставила свою шпионскую жизнь позади и теперь наслаждается спокойствием в кругу семьи. Вместе с дочкой она отправляется в отпуск в Европу, надеясь на расслабляющее времяпрепровождение. Однако их мирная жизнь нарушается, когда Дженни неожиданно оказывается в центре международной интриги. ЦРУ вербует её для выполнения опасной миссии — найти хитроумного убийцу, обладающего уникальными навыками, сопоставимыми с её собственными.
В ходе её путешествия по живописным европейским городам, Дженни вновь сталкивается с тёмной стороной своего прошлого и должна использовать все свои шпионские таланты, чтобы раскрыть тайну, угрожающую не только её жизни, но и жизни её дочери. Фильм исследует тему самопожертвования и внутренней борьбы, а также ставит под сомнение, что значит быть матерью и защитником в мире, полном опасностей и предательств.